Кредитный портфель — различия между версиями

Материал из www.e-xecutive.ru
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== ''Что такое банковский кредитный портфель<br> == '''Кредитный портфель''' – совокупность выд...»)
 
 
Строка 1: Строка 1:
== ''Что такое банковский кредитный портфель<br> ==
+
== Что такое банковский кредитный портфель''<br>'' ==
  
'''Кредитный портфель''' – совокупность выданных банком кредитов, которые на определенную дату пока не погашены, то есть, находятся в пользовании заёмщиков. Выдавая кредиты заёмщикам, банк тем самым формирует свой кредитный портфель.<br>Кредитный портфель банка составляют остатки средств по балансовым счетам по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам и этот показатель отражает совокупность задолженностей по [[Банковские_операции|активным кредитным операциям]]. <br>Существует несколько классификаций портфелей, например, разделение на валовой и чистый портфель. ВКП – это общий объем выданных кредитов, а чистый КП — это остаток, если вычесть резервы, которые формируются на случай необходимости покрыть возможные убытки по кредитным операциям.
+
'''Кредитный портфель''' – совокупность выданных банком кредитов, которые на определенную дату пока не погашены, то есть, находятся в пользовании заёмщиков. Выдавая кредиты заёмщикам, банк тем самым формирует свой кредитный портфель.<br>Кредитный портфель банка составляют остатки средств по балансовым счетам по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам и этот показатель отражает совокупность задолженностей по [[Банковские операции|активным кредитным операциям]]. <br>Существует несколько классификаций портфелей, например, разделение на валовой и чистый портфель. ВКП – это общий объем выданных кредитов, а чистый КП — это остаток, если вычесть резервы, которые формируются на случай необходимости покрыть возможные убытки по кредитным операциям.  
  
== Виды кредитных портфелей<br> ==
+
== Виды кредитных портфелей<br> ==
  
В современной практике выделяют четыре типа портфелей:<br>
+
В современной практике выделяют четыре типа портфелей:<br>  
  
*Оптимальный портфель — структура которого точно соответствует плану стратегического развития банка, а также положениям маркетинговой и [[Кредитная_политика|кредитной политики]];*Сбалансированный портфель — правильное сочетание риска и доходности банка. На разных стадиях деятельности банк может кредитовать на условиях меньшей доходности при [[Банковский_риск|более высоких рисках]]. Это объясняется стремлением укрепить свои позиции или завоевать новую нишу на рынке, а также привлечь новых клиентов;
+
*Оптимальный портфель — структура которого точно соответствует плану стратегического развития банка, а также положениям маркетинговой и кредитной политики;
*Риск-нейтральный портфель — когда наблюдается низкая доходность вместе с низкими показателями рисковости.
+
*Сбалансированный портфель — правильное сочетание риска и доходности банка. На разных стадиях деятельности банк может кредитовать на условиях меньшей доходности при [[Банковский риск|более высоких рисках]]. Это объясняется стремлением укрепить свои позиции или завоевать новую нишу на рынке, а также привлечь новых клиентов;  
 +
*Риск-нейтральный портфель — когда наблюдается низкая доходность вместе с низкими показателями рисковости.  
 
*Рискованный портфель имеет повышенный уровень доходности при значительной степени риска.
 
*Рискованный портфель имеет повышенный уровень доходности при значительной степени риска.
  
Также КП можно разделить по внутренним критериям:<br>1) Портфель головного офиса банка и филиалов. <br>2) Портфель персональный (кредиты физическим лицам) и деловой (для юридических лиц).<br>3) Межбанковский портфель.<br>4) Валютный портфель.<br>Главная задача любого банковского учреждения – сформировать оптимальный кредитный портфель, чтобы свести свои риски к минимуму и, при этом, оставаться привлекательным для клиентов. Для этого нужно постоянно вести анализ и грамотно управлять своей кредитной политикой.<br>
+
Также КП можно разделить по внутренним критериям:<br>1) Портфель головного офиса банка и филиалов. <br>2) Портфель персональный (кредиты физическим лицам) и деловой (для юридических лиц).<br>3) Межбанковский портфель.<br>4) Валютный портфель.<br>Главная задача любого банковского учреждения – сформировать оптимальный кредитный портфель, чтобы свести свои риски к минимуму и, при этом, оставаться привлекательным для клиентов. Для этого нужно постоянно вести анализ и грамотно управлять своей [[Кредитная_политика|кредитной политикой]].<br>  
  
== Формирование оптимального кредитного портфеля<br> ==
+
== Формирование оптимального кредитного портфеля<br> ==
  
Конечная цель кредитной политики любого банка – формирование оптимального кредитного портфеля, при котором аккумулирование и распределение [[Банковские_ресурсы|кредитных ресурсов]] происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню. <br>Банки регулярно проводят анализ кредитного портфеля, чтобы сохранить его «качество». Обычно это происходит один раз в квартал, при этом анализируется целый ряд оценочных критериев: сроки и структура займов, наличие, отсутствие задолженности и прочее.
+
Конечная цель кредитной политики любого банка – формирование оптимального кредитного портфеля, при котором аккумулирование и распределение [[Банковские ресурсы|кредитных ресурсов]] происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню. <br>Банки регулярно проводят анализ кредитного портфеля, чтобы сохранить его «качество». Обычно это происходит один раз в квартал, при этом анализируется целый ряд оценочных критериев: сроки и структура займов, наличие, отсутствие задолженности и прочее.  
  
== Стадии формирования качественного кредитного портфеля <br> ==
+
== Стадии формирования качественного кредитного портфеля <br> ==
  
Выделяют пять стадий:<br>1) Анализ факторов, воздействующих на [[Кредитование|спрос и предложение кредита]], что позволяет своевременно распознать изменения банковской конъюнктуры.<br>2) Формирование кредитного потенциала банка. Анализ кредитного потенциала в краткосрочном и долгосрочном периодах используется для оценки будущих возможностей банка по развитию видов кредитования без нарушения ликвидности.<br>3) Обеспечение сбалансированности структуры кредитного потенциала и выданных ссуд.<br>4) Анализ [[Групповое_кредитование|выданных кредитов]] по различным признакам. В качестве таких признаков могут быть использованы сроки погашения кредита, характер погашения, по категориям заемщика, по методу взимания процентов, по характеру обеспечения кредитов, по формам кредитов, по доходности, по уровню риска и т. д.<br>5) Оценка эффективности и качества кредитного портфеля, разработка мероприятий по совершенствованию кредитного портфеля банка.<br>Портфель теряет в стоимости каждый раз, когда заемщик не исполняет обязательства по выданному им кредиту.  
+
Выделяют пять стадий:<br>1) Анализ факторов, воздействующих на [[Кредитование|спрос и предложение кредита]], что позволяет своевременно распознать изменения банковской конъюнктуры.<br>2) Формирование кредитного потенциала банка. Анализ кредитного потенциала в краткосрочном и долгосрочном периодах используется для оценки будущих возможностей банка по развитию видов кредитования без нарушения ликвидности.<br>3) Обеспечение сбалансированности структуры кредитного потенциала и выданных ссуд.<br>4) Анализ [[Групповое кредитование|выданных кредитов]] по различным признакам. В качестве таких признаков могут быть использованы сроки погашения кредита, характер погашения, по категориям заемщика, по методу взимания процентов, по характеру обеспечения кредитов, по формам кредитов, по доходности, по уровню риска и т. д.<br>5) Оценка эффективности и качества кредитного портфеля, разработка мероприятий по совершенствованию кредитного портфеля банка.<br>Портфель теряет в стоимости каждый раз, когда заемщик не исполняет обязательства по выданному им кредиту.  
  
== Ссылки ==
+
== Ссылки ==
  
#[http://www.e-xecutive.ru/finance/financialplan/339341/ Управленческий учет и бюджетирование в банке]
+
#[http://www.e-xecutive.ru/finance/financialplan/339341/ Управленческий учет и бюджетирование в банке]  
#[http://www.e-xecutive.ru/finance/financialplan/1198021/ Стресс-тест отчетности российских банков по МСФО]
+
#[http://www.e-xecutive.ru/finance/financialplan/1198021/ Стресс-тест отчетности российских банков по МСФО]  
#[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/339482/ Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком<br>]
+
#[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/339482/ Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком<br>]
  
[http://www.e-xecutive.ru/knowledge/practices/339482/  ]<br>'''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]'''''
+
'''''Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти [http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/1428187/ здесь]'''''  
  
 
[[Category:Финансы]]
 
[[Category:Финансы]]

Текущая версия на 20:34, 13 июля 2014

Что такое банковский кредитный портфель

Кредитный портфель – совокупность выданных банком кредитов, которые на определенную дату пока не погашены, то есть, находятся в пользовании заёмщиков. Выдавая кредиты заёмщикам, банк тем самым формирует свой кредитный портфель.
Кредитный портфель банка составляют остатки средств по балансовым счетам по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам и этот показатель отражает совокупность задолженностей по активным кредитным операциям.
Существует несколько классификаций портфелей, например, разделение на валовой и чистый портфель. ВКП – это общий объем выданных кредитов, а чистый КП — это остаток, если вычесть резервы, которые формируются на случай необходимости покрыть возможные убытки по кредитным операциям.

Виды кредитных портфелей

В современной практике выделяют четыре типа портфелей:

  • Оптимальный портфель — структура которого точно соответствует плану стратегического развития банка, а также положениям маркетинговой и кредитной политики;
  • Сбалансированный портфель — правильное сочетание риска и доходности банка. На разных стадиях деятельности банк может кредитовать на условиях меньшей доходности при более высоких рисках. Это объясняется стремлением укрепить свои позиции или завоевать новую нишу на рынке, а также привлечь новых клиентов;
  • Риск-нейтральный портфель — когда наблюдается низкая доходность вместе с низкими показателями рисковости.
  • Рискованный портфель имеет повышенный уровень доходности при значительной степени риска.

Также КП можно разделить по внутренним критериям:
1) Портфель головного офиса банка и филиалов.
2) Портфель персональный (кредиты физическим лицам) и деловой (для юридических лиц).
3) Межбанковский портфель.
4) Валютный портфель.
Главная задача любого банковского учреждения – сформировать оптимальный кредитный портфель, чтобы свести свои риски к минимуму и, при этом, оставаться привлекательным для клиентов. Для этого нужно постоянно вести анализ и грамотно управлять своей кредитной политикой.

Формирование оптимального кредитного портфеля

Конечная цель кредитной политики любого банка – формирование оптимального кредитного портфеля, при котором аккумулирование и распределение кредитных ресурсов происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню.
Банки регулярно проводят анализ кредитного портфеля, чтобы сохранить его «качество». Обычно это происходит один раз в квартал, при этом анализируется целый ряд оценочных критериев: сроки и структура займов, наличие, отсутствие задолженности и прочее.

Стадии формирования качественного кредитного портфеля

Выделяют пять стадий:
1) Анализ факторов, воздействующих на спрос и предложение кредита, что позволяет своевременно распознать изменения банковской конъюнктуры.
2) Формирование кредитного потенциала банка. Анализ кредитного потенциала в краткосрочном и долгосрочном периодах используется для оценки будущих возможностей банка по развитию видов кредитования без нарушения ликвидности.
3) Обеспечение сбалансированности структуры кредитного потенциала и выданных ссуд.
4) Анализ выданных кредитов по различным признакам. В качестве таких признаков могут быть использованы сроки погашения кредита, характер погашения, по категориям заемщика, по методу взимания процентов, по характеру обеспечения кредитов, по формам кредитов, по доходности, по уровню риска и т. д.
5) Оценка эффективности и качества кредитного портфеля, разработка мероприятий по совершенствованию кредитного портфеля банка.
Портфель теряет в стоимости каждый раз, когда заемщик не исполняет обязательства по выданному им кредиту.

Ссылки

  1. Управленческий учет и бюджетирование в банке
  2. Стресс-тест отчетности российских банков по МСФО
  3. Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком

Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь